Em "Venuto al Mondo", Penélope é "Gemma", uma mãe solteira que acompanha o filho adolescente a Sarajevo atual, cidade natal de seu pai, morto durante a guerra da Bósnia. O filme é uma adaptação do romance de mesmo título da escritora italiana Margaret Mazzantini, mulher de de Castellitto

Os únicos sobreviventes de uma tentativa falhada de conter o aquecimento global vivem num gigantesco comboio, cujas carruagens, divididas por classes sociais, estratificam e determinam a condição de cada passageiro.